Neste trabalho foi abordado um conjunto de variáveis macroeconômicas, que são: taxa de câmbio, produto interno bruto do agronegócio, volume de exportação do agronegócio, Selic e confiança do empresário industrial. Foi pesquisada a relação dessas variáveis com indicadores e demonstrativos do segmento da agropecuária e alimentos processados da B3. Estimou-se essa relação através do uso da metodologia de Vetores Autorregressivos (VAR) e realizaram-se testes de Granger Causality para identificar as relações de causalidade e as funções impulso resposta, referente ao período entre janeiro de 2010 a dezembro de 2020. Os dados são trimestrais e foram levados em consideração apenas os dias úteis. Constatou-se que o câmbio e o volume de exportação exercem significativa influência sobre a Receita líquida, indicando que desvalorização cambial estimula exportações, e em consequência aumento da receita líquida, por outro lado o crescimento no volume de exportação influenciou negativamente, pois altos volumes ficarem sujeitos a barganhas. Ainda foi verificado forte impacto no médio prazo à frente da Selic no ROA, apontando um impacto no processo produtivo de 9 a 10 meses à frente, devido a Selic influenciar financiamentos bancários em meses predecessores.